Коэффициент Сортино

Описание

Коэффициент Сортино (Sortino Ratio) — модификация коэффициента Шарпа, учитывающая только отрицательные колебания доходности портфеля относительно целевой или безрисковой ставки. В отличие от Шарпа, он не «наказывает» портфель за положительные отклонения и более точно отражает риск потерь. Применяется для оценки эффективности стратегии, управления портфелем и сравнения инвестиционных инструментов с разной волатильностью.