Коэффициент Калмара

Описание

Коэффициент Калмара (Calmar Ratio) — показатель эффективности инвестиционного портфеля, рассчитываемый как отношение годовой доходности к максимальной просадке за определённый период времени. Чем выше коэффициент, тем лучше портфель компенсирует риск потерь своей доходностью. Используется для оценки устойчивости стратегий, особенно в управлении хедж-фондами и при сравнении альтернативных инвестиционных подходов.