Коэффициент Шарпа

Описание

Коэффициент Шарпа (Sharpe Ratio) — показатель эффективности инвестиционного портфеля, отражающий соотношение доходности к уровню риска. Рассчитывается как разность средней доходности портфеля и безрисковой ставки, делённая на стандартное отклонение доходности портфеля. Более высокий коэффициент Шарпа указывает на лучшую компенсацию риска получаемой доходностью. Используется для оценки эффективности стратегии, сравнения разных портфелей и принятия решений о распределении капитала.