Индикатор: себестоимость позиций
Часто удобно видеть себестоимость позиции на соответствующем графике терминала QUIK. В самом терминале для этого есть кое-какие средства, однако им присущи серьёзные недостатки. Основной из них показ себестоимости позиций только в течение одного торгового дня.
С появлением в терминале QUIK возможности строить пользовательские индикаторы стало возможным написать более универсальный механизм для отображения себестоимости.
Скрипт состоит из двух частей.
- Модуль, запущенный постоянно. Этот модуль отслеживает все совершенные пользователем сделки. Он видит как сделки, произведенные пользователем вручную, так и сделки, исполненные посредством автоматизированных систем. Информация накапливается в базе на жестком диске.
- Вторая часть - набор индикаторов. Каждый из них отображает определенные данные - моменты сделок, себестоимости и т.д. Индикаторы можно запустить на любом количестве графиков терминала quik - в результате там будут отрисованы уровни, соответствующие себестоимости инструмента. Поскольку информация в базе данных хранится произвольное время, а не только один день, будет доступна история за все время.
Принцип расчета себестоимости позиции отличается от реализованного в терминале. Пример. Пока мы в лонге, любое увеличение/уменьшение позиций приводит к изменению её средней себестоимости (для шорта - то же самое). Как только позиция закрывается или переворачивается, старая сделка очищается, и начинается отрисовка новой себестоимости. Переворот может быть осуществлен как закрытием старой позиции и открытием новой, так и переворотом одной сделкой.
Работает как на фондовом, так и на срочном рынке. Написано на языке Lua. Скачать можно здесь.
Дополнительно можно выводить на график метки сделок, произведённых в предыдущие дни. Также легко создавать разнообразные методы контроля рисков. На основании накопленных данных можно производить различного рода исследования собственной реальной торговли.