Позиция реальная и виртуальная
admin пишет: Александр, здесь возможны 2 пути.
Очевидный. Входить в сделки по факту закрытия свечи на начале следующей. Не всегда это возможно
Если необходимо входить в позицию внутри несформированной свечи, нужно всегда быть готовым к тому, что сигнал может пропасть, как Вы написали, а робот в позицию уже вошел и позиции рассогласовались. В этом случае нужно либо немедленно позицию закрыть, обнаружив несоответствие позиции расчетной и реальной, либо держать позицию до появления соответствующего расчетного закрывающего сигнала.
Например такая последовательность:
1 минута - сигнал лонг - робот купил
2 минута - сигнал лонг пропал - робот в позиции лонг по прежнему
3 минута - появился снова расчетный сигнал лонг. Робот ничего не делает, зная свою реальную позицию
далее может происходить все что угодно - робот будет все расчетные сигналы игнорировать до появления сигнала sell
Таким образом, при входе в позицию на незваершенной свече всегда имеется риск получить сделку, отличную от расчетной либо "нащелкать" лишние комиссионные.
Реанимирую тему.
Изначально я пошел по второму пути - отрабатываю сигнал на открытии следующей свечи, т.е. с применением Buy = Ref(Buy,-1);
Все четко, никаких метаний, полное совпадение с историей, но есть большое "но" - стратегия резко теряет в эффективности. Резко - это до полной невозможности ее использовать, поскольку результаты непредсказуемые и часто убыточные. Причем, запаздывание сигнала на одну свечу - это еще не самое плохое. Хуже другое - в следующей свече уже может генерироваться встречный сигнал, а мы только-только отрабатываем предыдущий. Как результат - множественные открытия позиций "против шерсти", стопы, убытки.
В то же время, сигнал в несформированной свече иногда может исчезнуть. В этом случае возможны два варианта:
1. Сигнал оказался истинным, цена пошла в направлении сигнала, все в порядке.
2. Сигнал оказался ложным и исчез чуть позже.
С первым вариантом вопросов нет, все понятно - "перевернулись" и поехали дальше. Поскольку я работаю на минутках, то и второй вариант меня не сильно расстраивает - если по встречному сигналу (который потом исчез) мы "перевернулись" и открылись против шерсти, то это продлится либо до стопа, либо до конца свечи, т.е. не больше минуты. В большинстве случаев цена за это время не успеет далеко убежать, а на начале следующей свечи будет опять сгенерирован правильный сигнал (который был изначально) посредством Buy = flip(Buy,Sell);
Но и тут есть "но" - сигнал может исчезать и снова появляться большое кол-во раз, десятки раз за минуту. "Дребезг контактов".
Соответственно, комиссионные улетают со свистом, да и микроубытки, связанные с ценой, тоже суммируются.Поскольку с этим сделать ничего нельзя, появилась мысль - можно ли отработать сигнал только один раз? Т.е. если сигнал исчез и появился повторно (а также в третий-пятый-сотый разы) - игнорировать его?
Из-за flip() у нас на открытии каждой свечи присутствует сигнал, плюс еще может появиться сигнал внутри свечи - итого два сигнала. Как бы ими и ограничиться, а третий и последующие - игнорировать? Возможно такое в принципе?
UPDATE. Сделал вот так. Работает. Но не всегда так, как задумывалось.
Но, в принципе, цель достигнута.CurrentTP = Nz(StaticVarGet("POSITION"));
PrevMinute = Nz(StaticVarGet("CURRMINUTE"));
CurrMinute = Hour()*10000 + Minute()*100;
if (CurrentTP == 0)
{
if (LastValue(Buy))
{
Make_Order("B");
StaticVarSet("POSITION",1);
StaticVarSet("CURRMINUTE",LastValue(CurrMinute));
}
if (LastValue(Sell))
{
Make_Order("S");
StaticVarSet("POSITION",-1);
StaticVarSet("CURRMINUTE",LastValue(CurrMinute));
}
}
if (CurrentTP > 0)
{
if (LastValue(Sell) AND LastValue(PrevMinute) != LastValue(CurrMinute))
{
Make_Order("S");
StaticVarSet("POSITION",-1);
StaticVarSet("CURRMINUTE",LastValue(CurrMinute));
}
}
if (CurrentTP < 0)
{
if (LastValue(Buy) AND LastValue(PrevMinute) != LastValue(CurrMinute))
{
Make_Order("B");
StaticVarSet("POSITION",1);
StaticVarSet("CURRMINUTE",LastValue(CurrMinute));
}
}
_SECTION_END();Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
admin пишет: все это здорово за одним исключением. Бестектер и оптимизатор в подавляющем числе случаев будут совершенно давать иные результаты, чем реальная торговля при тех же самых настройках.
Строго говоря, можно написать расчет сигналов таким образом, чтобы результаты бектеста отличались незначительно от реальных торгов с использованием вашего принципа. Но алгоритм генерации сигналов будет намного сложнее И ВСЕ РАВНО 100%ного соответствия добиться невозможно В ПРИНЦИПЕ.
Уже убедился.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
admin пишет: m1911,
все это здорово за одним исключением. Бестектер и оптимизатор в подавляющем числе случаев будут давать совершенно иные результаты, чем реальная торговля при тех же самых настройках.
Строго говоря, можно написать расчет сигналов таким образом, чтобы результаты бектеста отличались незначительно от реальных торгов с использованием вашего принципа. Но алгоритм генерации сигналов будет намного сложнее И ВСЕ РАВНО 100%ного соответствия добиться невозможно В ПРИНЦИПЕ.
Всё так. НО хотя бы сделки должны открываться в бэктестере и в торговле в одно время! А не со сдигом в один бар, на бэктестере, вперёд от реала!!!
Например, алгоритм на 5-ти минутках.
Buy=Ref(Open,-1)>Ref(Close,-1) AND Ref(Open,-2)<Ref(Close,-1);
BuyPrice = ShortPrice = Open;Так вот вход в Лонг в бектестере происходит в 11:54:59, в реальной торговле 11:50:02.
С этим можно что нибудь сделать? Про цену открытия вообще молчу
Amibroker сам по себе "такой"? Очень интересует этот вопрос!! Потому что все тесты на истории можно выкинуть и тогда смысл бэктеста вообще теряется!
Это можно как-нибудь побороть? Хотя бы время открытия(закрытия)!
Я в отчаиньи, начинаю уже смотреть в сторону др. прог для бэктестинга!
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
RomaNick пишет:
Buy=Ref(Open,-1)>Ref(Close,-1) AND Ref(Open,-2)<Ref(Close,-1); BuyPrice = ShortPrice = Open;
Так вот вход в Лонг в бектестере происходит в 11:54:59, в реальной торговле 11:50:02.
А что такое Ref(Open,-2) ? Заглядываете в будущее?
RomaNick пишет: С этим можно что нибудь сделать? Про цену открытия вообще молчу
Amibroker сам по себе "такой"? Очень интересует этот вопрос!! Потому что все тесты на истории можно выкинуть и тогда смысл бэктеста вообще теряется!
Подождите. Если вы исполняете сигнал не сразу, а после закрытия свечи, в которой этот сигнал сформировался, т.е. на открытии следующей свечи, то никаких отличий от бэктеста в реале быть не должно. Ну разве что проскальзывание.
RomaNick пишет: Это можно как-нибудь побороть? Хотя бы время открытия(закрытия)!
Я в отчаиньи, начинаю уже смотреть в сторону др. прог для бэктестинга!
А если вы исполняете сигнал сразу по его формированию, то вам никакие другие проги для бэктестинга не помогут, потому что тут дело не в проге, а принципе. Бэктест имеет дело с уже сформированными свечками, он ничего не знает и не может знать про то, что было внутри свечи.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
RomaNick вы пишете
" В бэктестере, фактически открытие в 11:55 , а в торговле 11:50 "
Может у Вам стоит режим отображении базы (расчет ...) по завершению свечки.
"END time of interval" переставте на "Start time of interva"
и у Вас свечки будет отражаться без 59 сек.
По пробуйте может поможет.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Помогло! Спасибо, теперь время открытия совпадает!AlexLan пишет: Может у Вам стоит режим отображении базы (расчет ...) по завершению свечки.
"END time of interval" переставте на "Start time of interva"
и у Вас свечки будет отражаться без 59 сек.
По пробуйте может поможет.
Остался один вопросик по бектестеру и времени.
Каким образом можно в бектестре сэмулировать время работы робота?
Например, чтоб робот работал с 12:00 до 18:00
Функции Now(), TimeNum()и т.д. работают только в реальной торговле. На бэктестре они НЕ функционируют.
Каким образом можно решить эту проблему? И решаема ли она, в принципе в AmiBroker'e ?
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
По тексту у него 1 мин и 5 мин )))
Думаю хватит )))))
Но если глобально подходить то замечание правильное )))))
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.