Оптимальный следящий фильтр Элерса
9 года 11 мес. назад #4
от alexey
alexey создал тему: Оптимальный следящий фильтр Элерса
Добрый день всем! Кто-нибудь может привести оригинальную формулу расчета фильтра Элерса? В инете слишком много вариантов ((
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
9 года 11 мес. назад - 9 года 11 мес. назад #5
от admin
admin ответил в теме Оптимальный следящий фильтр Элерса
Алексей, в известной Вам
статье
есть формула для Метастока. Примерно так она будет выглядеть в варианте для Amibroker
_SECTION_BEGIN("Ehlers OTF");
function EhlersOTF(Period)
{ local Val1,Val2,val3,Price,Lambda,Alpha;
SC = 2/(Period+1);
MPr =(H+L)/2;
Val1[ 0 ] = SC * MPr[0];
Val2 = SC *(H-L) / 2;
for (i = 1 ; i < BarCount ; i++)
{ Val1[ i ] = SC * (MPr[ i ]-MPr[i-1]) +(1-SC) * Val1[i-1];
Val2[ i ] += (1-SC) * Val2[i-1];
}
Lamb = IIf(Val2,abs(Val1/Val2),0);
Alpha =(-Lamb^2 + Lamb * sqrt(Lamb^2+16))/8;
Val3 = C * Alpha;
for (i = 1 ; i < BarCount ; i++)
Val3[ i ] += (1-Alpha[ i ]) * Val3[i-1];
return Val3;
}
Plot(EhlersOTF(Param("Period of Smoothing OTF",9,3,100)),"OTF",colorBlue);
Plot(C,"",colorBlack,styleCandle);
_SECTION_END();
Последнее редактирование: 9 года 11 мес. назад пользователем admin.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
9 года 10 мес. назад #58
от Mr. Foggs
Mr. Foggs ответил в теме Оптимальный следящий фильтр Элерса
Ну там же вроде как еще есть с периодом замедления. Надо попробовать его реализовать.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
9 года 10 мес. назад #59
от admin
admin ответил в теме Оптимальный следящий фильтр Элерса
Если получится - делитесь. Думается, особой разницы не будет....
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Модераторы: admin