Пирамидинг при тестировании портфеля

Подробнее
8 года 4 мес. назад #588 от Viktor
Доброго дня!
В статье "пирамидинг" все понятно как работает при тестировании на 1 эмитенте. А есть ли способ тестировать подобное на нескольких эмитентах?

Стандартно для тестирования портфеля из нескольких эмитентов задается через setPositionSize на сколько делить капитал для одиночного трейда (1/emitents). Соответственно, при применении sigScaleIn мы можем по одному эмитенту просто увеличивать объем позиции до упора, а на остальные ничего не останется...

Как можно задать ограничение, чтобы по каждому эмитенту можно было по 50% от доступного ему лимита заходить, но не более 100% доступного ему лимита?

Полюбому эта задача решаема должна быть, но не пойму как :)

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подробнее
8 года 4 мес. назад #589 от admin
Здравствуйте, Виктор.

Задача наверняка решаемая ) Правда, не хватает информации, как устроен Ваш скрипт.

Если под словом "портфель" Вы понимаете некий индекс, построенный по составляющим бумагам использованием весового коэффициента, то все делается так, как для обычного тикера. А сайзы по составляющим получаются исходя из их коэффициентов.

Однако, судя по всему, Вы делаете что-то иное...

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Подробнее
8 года 4 мес. назад #592 от Viktor
Например простейшая системка:
Long_enter = Ref(HHV(H, 30), -1);
Long_stop = Ref(LLV(L, 30), -1);

Buy = H >= Long_enter;
BuyPrice = Max(O, Long_enter);
Sell = Long_stop >= L;
SellPrice = Min(O, Long_stop);

SetPositionSize(10, spsPercentOfEquity);

Я делаю портфельный тест этой системы на 10 эмитентов. Каждый эмитент может быть в лонге только на 10% при выполнении условия Buy.
А теперь я хочу сделать так чтобы входить не сразу при условии Buy, а только на 20% от этих 10% что выделено на эмитента. И если условие Buy будет еще раз, то еще раз и так до 5 раз.

Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.

Модераторы: admin