Пирамидинг при тестировании портфеля
12 года 3 мес. назад #588
от Viktor
Viktor создал тему: Пирамидинг при тестировании портфеля
Доброго дня!
В статье "пирамидинг" все понятно как работает при тестировании на 1 эмитенте. А есть ли способ тестировать подобное на нескольких эмитентах?
Стандартно для тестирования портфеля из нескольких эмитентов задается через setPositionSize на сколько делить капитал для одиночного трейда (1/emitents). Соответственно, при применении sigScaleIn мы можем по одному эмитенту просто увеличивать объем позиции до упора, а на остальные ничего не останется...
Как можно задать ограничение, чтобы по каждому эмитенту можно было по 50% от доступного ему лимита заходить, но не более 100% доступного ему лимита?
Полюбому эта задача решаема должна быть, но не пойму как
В статье "пирамидинг" все понятно как работает при тестировании на 1 эмитенте. А есть ли способ тестировать подобное на нескольких эмитентах?
Стандартно для тестирования портфеля из нескольких эмитентов задается через setPositionSize на сколько делить капитал для одиночного трейда (1/emitents). Соответственно, при применении sigScaleIn мы можем по одному эмитенту просто увеличивать объем позиции до упора, а на остальные ничего не останется...
Как можно задать ограничение, чтобы по каждому эмитенту можно было по 50% от доступного ему лимита заходить, но не более 100% доступного ему лимита?
Полюбому эта задача решаема должна быть, но не пойму как
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
12 года 3 мес. назад #589
от admin
admin ответил в теме Пирамидинг при тестировании портфеля
Здравствуйте, Виктор.
Задача наверняка решаемая ) Правда, не хватает информации, как устроен Ваш скрипт.
Если под словом "портфель" Вы понимаете некий индекс, построенный по составляющим бумагам использованием весового коэффициента, то все делается так, как для обычного тикера. А сайзы по составляющим получаются исходя из их коэффициентов.
Однако, судя по всему, Вы делаете что-то иное...
Задача наверняка решаемая ) Правда, не хватает информации, как устроен Ваш скрипт.
Если под словом "портфель" Вы понимаете некий индекс, построенный по составляющим бумагам использованием весового коэффициента, то все делается так, как для обычного тикера. А сайзы по составляющим получаются исходя из их коэффициентов.
Однако, судя по всему, Вы делаете что-то иное...
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
12 года 3 мес. назад #592
от Viktor
Viktor ответил в теме Пирамидинг при тестировании портфеля
Например простейшая системка:
Я делаю портфельный тест этой системы на 10 эмитентов. Каждый эмитент может быть в лонге только на 10% при выполнении условия Buy.
А теперь я хочу сделать так чтобы входить не сразу при условии Buy, а только на 20% от этих 10% что выделено на эмитента. И если условие Buy будет еще раз, то еще раз и так до 5 раз.
Long_enter = Ref(HHV(H, 30), -1);
Long_stop = Ref(LLV(L, 30), -1);
Buy = H >= Long_enter;
BuyPrice = Max(O, Long_enter);
Sell = Long_stop >= L;
SellPrice = Min(O, Long_stop);
SetPositionSize(10, spsPercentOfEquity);Я делаю портфельный тест этой системы на 10 эмитентов. Каждый эмитент может быть в лонге только на 10% при выполнении условия Buy.
А теперь я хочу сделать так чтобы входить не сразу при условии Buy, а только на 20% от этих 10% что выделено на эмитента. И если условие Buy будет еще раз, то еще раз и так до 5 раз.
Пожалуйста Войти или Регистрация, чтобы присоединиться к беседе.
Модераторы: admin
