Условная величина риска

Описание

Value at Risk (VaR) — статистическая мера, оценивающая максимальный потенциальный убыток портфеля или позиции за заданный период времени при определённом уровне доверия (например, 95% или 99%). VaR используется для количественной оценки рыночного риска, определения лимитов на торговые позиции, контроля капитала и планирования стратегии хеджирования. Существует несколько методов расчёта VaR: историческое моделирование, метод вариаций ковариации и моделирование Монте-Карло.