Хвостовой риск

Описание

Хвостовой риск (Tail Risk) — риск возникновения редких, но крайне значительных убытков, которые находятся в «хвостах» распределения доходности актива или портфеля. Такие события мало вероятны, но способны вызвать значительные финансовые потери. Хвостовой риск учитывается при стресс-тестировании, расчёте капитала для защиты от экстремальных событий и построении стратегий хеджирования, особенно для портфелей с высокими рыночными или кредитными рисками.