Вероятность банкротства

Описание

Risk of Ruin — вероятность того, что капитал трейдера или инвестиционного портфеля полностью иссякнет в результате серии неблагоприятных сделок или убытков. Рассчитывается на основе размера капитала, волатильности и величины позиции, а также стратегии управления риском. Понимание Risk of Ruin позволяет инвесторам устанавливать лимиты потерь, определять допустимые размеры позиций и принимать обоснованные решения для сохранения капитала.