Проскальзывание
Описание
Проскальзывание — разница между ожидаемой ценой исполнения ордера и фактической ценой, по которой сделка была совершена. Возникает вследствие недостаточной ликвидности, резких ценовых движений, задержек исполнения или использования рыночных заявок. Проскальзывание является важным элементом торговых издержек и учитывается при оценке эффективности стратегий, моделировании сделок и тестировании алгоритмической торговли.
