Максимальная просадка

Описание

Максимальная просадка (Max Drawdown) — наибольшее падение стоимости портфеля или инвестиции от предыдущего локального максимума до последующего локального минимума за определённый период времени. Этот показатель используется для оценки риска потерь, устойчивости торговой стратегии и её способности восстанавливаться после неблагоприятных движений рынка. Максимальная просадка важна как для институциональных, так и для частных инвесторов при планировании риск-менеджмента и построении портфеля.