Критерий Келли

Описание

Критерий Келли (Kelly Criterion) - математическая формула для определения оптимального размера позиции или ставки, позволяющая максимизировать рост капитала при ограничении риска банкротства. Основан на вероятности выигрыша и соотношении выигрыша к проигрышу. В трейдинге применяется для расчёта доли капитала, которую следует использовать в каждой сделке, с целью достижения долгосрочной максимальной доходности при управляемом риске.