Подразумеваемая волатильность

Описание

Подразумеваемая волатильность (Implied Volatility, IV) — уровень волатильности базового актива, который вытекает из рыночной цены опциона при использовании модели ценообразования (например, Black-Scholes). IV показывает ожидания участников рынка относительно будущей колеблемости цены актива и используется для оценки стоимости опционов, принятия решений о входе в сделки и сравнения привлекательности различных опционных стратегий.