Гамма опциона

Описание

Гамма — показатель чувствительности дельты опциона к изменению цены базового актива. Она отражает, как быстро дельта опциона изменяется при движении рынка, и используется для управления риском портфеля производных инструментов. Высокая гамма указывает на сильную изменчивость дельты, что важно при хеджировании, расчёте стратегии «delta-neutral» и оценке потенциального воздействия резких ценовых движений на опцион.