Дисбаланс стакана заявок

Описание

Дисбаланс стакана заявок — количественная характеристика соотношения объёмов заявок на покупку и продажу в стакане по определённому инструменту. Он показывает, какая сторона рынка (покупатели или продавцы) доминирует в текущий момент, и часто рассчитывается как отношение или разность суммарных объёмов bid и ask на выбранном числе ценовых уровней. Дисбаланс стакана используется для краткосрочного прогнозирования движения цены, оценки вероятности агрессивного исполнения ордеров и оптимизации алгоритмов входа и выхода, особенно в высокочастотной и внутридневной торговле.