Индикатор объёмов с разделением на покупки и продажи + Cumulative Delta

Индикатор, позволяющий анализировать рынок в разрезе действий покупателей и продавцов. Показывает одновременно объёмы покупок и продаж, разницу между ними (дельту),  накопительную дельту, а также позволяет накладывать на полученные результаты ряд встроенных индикаторов.

В качестве дополнения может показывать свечи, в которых были замечены крупные сделки (с объёмом более заданного в параметрах)

Индикатор позволяет отображать на экране только необходимые линии. Любую линию можно включить и выключить. Это делается в настройках индикатора (параметр "Список линий для отображения").

Внешний вид индикатора, в котором включено отображение только объёмов. Зеленые линии есть покупки, красные - продажи:

Если добавить вывод дельты (разницы между покупками и продажами, задаётся в настройках), индикатор принимает следующий вид:

Следует отметить, что индикатор корректно ведет себя в случае когда на графике инструмента имеются пустые свечи или присутствуют сдвинутые влево-вправо другие индикаторы.

Добавление отрисовки кумулятивной дельты (накопительной разницы) :

Индикатор позволяет наложить как на линию дельты так и на линию кумулятивной дельты скользящую среднюю или построить канал. Можно наложить на обе . Встроены следующие виды скользящих средних (формулы расчета):

• SMA
• EMA
• WMA
• DEMA
• TEMA
• HMA
• JMA
• STDEV
• TRIMA

а также следующие виды каналов:

1. Bollinger Bands
2. Keltner Channel
3. Donchian Channel

Формальное описание расчета скользящих средних

Конечно, параметры скользящих и каналов можно менять или вообще их отключить.

Так выглядит скользящая средняя Hull Moving Average, наложенная на кумулятивную дельту:

Или, например, канал Боллинджера, наложенный на обычную дельту:

Также можно включить режим "По дням", когда суммирование кумулятивной дельты начинается с нуля в начале каждого торгового дня. Также можно указать индикатору, что расчет необходимо начать с указанного времени. Иногда вместо объёмов необходимо анализировать количества сделок - этот режим также можно включить в индикаторе. Дополнительно можно вывести на экран минимальные и максимальные значения дельты за время свечи (как по объёмам, так и по количеству сделок).

Индикатор анализирует таблицу обезличенных сделок терминала и сохраняет её в собственной базе данных. Таким образом, можно отображать не только информацию за текущий торговый день, но и за предыдущие дни. 

Поскольку обработка таблицы обезличенных сделок есть процедура весьма затратная, индикатор устроен таким образом, чтобы не мешать работе самого терминала. Сбор необходимой информации происходит в фоновом режиме и отображается по мере его накопления. Терминал при этом не останавливается и продолжает свою работу.

Индикатор отображает в экранной таблице список инструментов, которые сохраняются в текущий момент в базу. Если вы откроете индикатор на новом инструменте, он также начнет записываться в базу данных. Удаление индикатора не прекращает запись информации по нему в базу - она может вам потребоваться в дальнейшем. Если количество сохраняемых  инструментов становится чересчур большим, можно отказаться от получения некоторых из них. Для необходимо просто удалить в папке <quik>\www.bot4sale.ru\Buy~Sell соответствующие подпапки вместе с их содержимым (можно предварительно сохранить их в другом месте).

Дополнительно в архив включен индикатор Hippo, который показывает на графике цены инструмента те свечи, по которым проходил большой объем на продажу или покупку. Порог срабатывания для покупок и продаж задается в настройках индикатора.

Для получения информации о предшествующей истории, которой нет в базе данных, можно использовать утилиту BSFinamCSV.exe.

Утилиты получения исторических данных BSFinamCSV.

Если в базе отсутствуют котировки за какой-то торговый день или они неполны, можно воспользоваться дополнительными утилитами для восстановления полноты данных в базах

1. BS_FinamCSV: утилита для конвертации скачанных с сайта Финама котировок формата CSV в базу данных скрипта. При скачивании котировок на сайте Финама необходимо установить следующие настройки:

Как видно из скриншота, можно выбирать не только один день, а произвольный период.  После скачивания котировок с сайта Finam утилитой BSFinamCSV их можно преобразовать в файлы базы данных.

Архив содержит 2 версии - ознакомительную и полную. Ознакомительная (Demo) версия работает на интервалах от 1 до 4 минут.

Для получения полной версии достаточно сделать посильный вклад в фонд отопления Гренландии  на банковскую карту или электронный кошелёк:

Как это работает

Драйвер BS.lua создает на диске базу данных по требуемым вам инструментам. Это происходит автоматически, когда вы запускаете индикатор на требуемом вам инструменте.

Через некоторое время (НЕ СРАЗУ!) данные становятся доступны и вы сможете увидеть их на графике. Индикатор анализирует таблицу обезличенных сделок, а на ее получение терминалом в сервера требуется время.

Заполнение базы данных возможно при включенном терминале. Если терминал у вас включен постоянно, база будет содержать полные данные. Если вы включаете терминал (с запущенным BS.lua в середине дня, все данные с начала торгового дня будут сохранены в базе. Если вы выключите терминал до окончания торгов и включите только на следующий день, часть истории будет пропущена и не будет отображена на графике. Для восстановления полной информации в этом случае можно использовать утилиту BS_FinamCSV

Установка.

1. Прочитайте файл readme.html
2. Библиотеку bot4sale64.dll поместите в папку терминала quik.
3. Проверьте, что в настройках терминала для скриптов и индикаторов установлена версия Lua 5.4 (Где?)
4. В папке терминала QUIK создайте (если её там еще нет) папку LuaIndicators.
5. Файлы индикаторов из архива Delta.lua, Hippo (или Delta_Full.lua, Hippo_Full.lua если вам известен пароль) поместите в папку LuaIndicators. 
6. Файлы BS.lua и BS_FinamCSV.exe поместите в любое удобное вам место. BS.lua запускайте посредством меню терминала Скрипты Lua. На экране появится таблица, содержащая список инструментов, по которым идет сбор, обработка и сохранение данных. При первом запуске таблица будет пуста.
7. Добавляем индикатор Buy/Sell Delta в отдельное окно диаграммы на интересующем вас инструменте. При этом название инструмента появится в таблице скрипта их предыдущего пункта. По мере получения данных по каждому инструменту в таблице будет выводиться время последней обработанной сделки из таблицы обезличенных сделок.
8. Если получение данных не происходит - это означает, что ваш терминал не получает от брокера тиковые данные. Проверить это можно путем создания на экране стандартной таблицы обезличенных сделок по нужному инструменту. Если таблица пуста - обратитесь к брокеру, вероятно у него стоит запрет на трансляцию вам этой информации, он включит.
9. Настройте список линий в параметрах, чтобы получить необходимый вам вид индикатора.
10. Не торопитесь! Это не простой индикатор. Чтобы он показал данные, необходимо наличие большого объёма данных, который должен приехать с сервера брокера. Этот объём приходит постепенно, в течение минуты вы должны увидеть прогресс. Терминал во время загрузки и обработки данных будет нормально работать.

Индикатор не предназначен для работы на тиковых, недельных и месячных таймфреймах.

История версий