Реализация Jurik Moving Average (JMA) для терминала Quik.

Индикатор Jurik Moving Average (JMA): обзор и технические особенности

JMA (Jurik Moving Average) – это адаптивная скользящая средняя, предложенная Марком Юриком в конце 1990-х годов. Основная задача индикатора – качественное сглаживание ценового ряда при минимальном запаздывании сигнала. Считается, что JMA «сглаживает график цены с удивительной оперативностью» и обеспечивает «значительно меньшее запаздывание, чем другие MA». Благодаря этому JMA часто используется для более раннего выявления трендовых движений и снижения влияния рыночного «шума». По словам автора, кривая JMA обладает «качественным сглаживанием, минимальным отставанием от сильных движений цены и минимальным опережением после их окончания», что делает его одним из передовых инструментов среди MA.

Сравнение JMA с другими скользящими средними

• Простая и экспоненциальная МА (SMA, EMA): эти классические средние имеют статичное сглаживание и часто заметно запаздывают при сильных трендах. В отличии от них, JMA адаптивна и даёт более ранние сигналы. Так, в примерах Jurik показано, что EMA отстаёт от фактического движения цены гораздо дольше, чем JMA. JMA практически «не уходит» от цены, тогда как EMA возвращается к ней с существенным лагом. На практике это означает, что пересечение линий JMA может происходить днями раньше аналогичного сигнала на EMA.

• Двойные/тройные экспоненциальные МА (DEMA, TEMA, T3): эти индикаторы стараются сократить лаг через дополнительную экстраполяцию EMA, но остаются жёстко детерминированными. Jurik отмечал, что, например, DEMA, хоть и столь же гладка, как JMA, не отслеживает крупные циклы цены (траектории) так хорошо, как JMA. Аналогично, T3-MA (тройная EMA с дополнительным коэффициентом) даёт сглаженный результат, но не имеет адаптивных настроек под текущую волатильность, поэтому в экстремумах уступает JMA.

• Халл MA (HMA), Кауфмана AMA, другие адаптивные МА: HMA и AMA тоже нацелены на снижение лага и шумоподавление. По мнению некоторых трейдеров, после JMA наиболее эффективны именно HMA или T3. Например, в одном дискуссионном обсуждении опытный трейдер писал: «Для максимального сглаживания при минимальном лаге JMA – лучший выбор, далее идут Hull и T3». Таким образом, JMA часто считается «золотым стандартом» адаптивных MA. При этом её явные преимущества – это более тонкая настройка через фазу и волатильность, а недостатки – коммерческая лицензия (проприетарность) и сложность алгоритма. В частности, оригинальный алгоритм JMA закрыт, и полная реализация доступна только по лицензии, что побудило разработчиков создавать клоны и приближённые версии в бесплатных платформах. Также высокие значения фазы могут вызывать кратковременные «перепрыжки» кривой, которые нужно учитывать при настройке.

Авторство и история

Индикатор JMA разработан Маркoм Юриком (Mark Jurik), основателем компании Jurik Research. Компания Jurik Research была основана в 1988 году и изначально занималась военными приложениями цифровой обработки сигналов. После окончания Холодной войны её технологии стали применяться и в финансовых рынках. Первое появление JMA относится к концу XX века: примерно в 1998–1999 годах Юрик представил этот индикатор широкой аудитории. В документации и статьях отмечается, что JMA – одна из самых мощных скользящих средних, созданных Юриком; кроме неё он разработал ряд других адаптивных индикаторов (RSX – Relative Strength eXponent, VEL – Signal Velocity, CFB – Composite Fractal Behaviour, DMX – Directional Movement Index и др.). Юрик также автор книг по техническому анализу и применению нейросетей в трейдинге, что подчёркивает глубокий научный подход к разработке его фильтров. Официальная реализация JMA изначально была доступна для систем TradeStation, Excel, AmiBroker и других профессиональных платформ, а затем – и в виде дополнений (DLL, скрипты) для MetaTrader и др.

Практические примеры и отзывы трейдеров

JMA широко используется трейдерами как фильтр тренда и часть торговых систем. Например, стратегия «2 JMA System» (TeleTrade) предполагает одновременное применение двух JMA с разными периодами (быстрой с Period=40 и медленной с Period=80) для генерации сигналов при их пересечении. В подходах такого типа считается, что кроссовер JMA наглядно указывает на смену тенденции в рынке. Кроме того, на форумах и в статьях трейдеры отмечают, что JMA реально сокращает «фальшивые» сигналы и смягчает шум. Так, автор одного руководства для ThinkOrSwim подчёркивает адаптивность JMA: она «становится быстрее в тренде и медленнее в боковом движении, что помогает избегать ложных пробоев»; при этом JMA «минимизирует задержку между изменением цены и своим движением», благодаря чему сигналы формируются раньше. Другой опытный трейдер в обсуждении указывал, что при прочих равных критериях JMA даёт пересечения раньше, чем у EMA – в одном тесте на нефти сигналы от JMA были получены на 15–18 дней раньше аналогичных от EMA. В целом JMA заслужила репутацию одного из «лучших» сглаживающих индикаторов: по мнению ряда участников рынка, она обеспечивает максимальную плавность и минимальный лаг, хотя и является коммерческой (платной) технологией.

Итого: JMA – это профессиональный адаптивный фильтр для скользящего среднего, ориентированный на опытных трейдеров, стремящихся получить более точные и своевременные трендовые сигналы. Он сочетает в себе высокую степень сглаживания и малое запаздывание за счёт сложного алгоритма (трёхступенчатого сглаживания с учётом волатильности), что позволяет эффективно выделять тренды и избегать шума. Среди недостатков JMA называют её закрытость (проприетарность), стоимость лицензии и возможную чувствительность к настройкам (например, фазе). Тем не менее на практике многие пользователи считают JMA уникальным инструментом для технического анализа, особенно в быстро меняющихся или трендовых рынках.

Дополнительно описание и характеристики этой скользящей средней описаны в этой статье.

Содержит 2 версии: демонстрационную и полную. Демонстрационная работает на интервалах 1 час, 2 часа и 4 часа. В полной версии ограничений нет.

Установка

1. Прочтите файл Readme
2. Убедитесь, что в настройках терминала quik для индикаторов выбрана версия Lua 5.4 (Где?)
3. Если в папке терминала Quik отсутствует подпапка LuaIndicators, создайте её
4. Поместите файл JMA_DEMO.lua (или JMA_FULL.lua, если вам известен пароль) в папку LuaIndicators
5. Библиотеку bot4sale64.dll поместите в папку терминала quik
6. Добавляйте индикатор на график

Индикатор имеет 2 параметра: период и поле, на основе которого рассчитывается JMA. В качестве поля может быть использовано:

• Open
• High
• Low
• Close
• Volume
• Average (High + Low + Close)/3
• Middle (High + Low + Close + Open) / 4
• WeightedClose (High + Low + 2*Close) / 4

Для получения полной версии достаточно сделать перевод в счет покупки свечного заводика на эту карту или электронный кошелёк:

Сумму перевода я не диктую, определяйте ее сами исходя из соображений разумности и справедливости. Cообщите мне о переводе и я вышлю пароль от архива с полной версией.

История изменений