Индикатор NRTR
Описание и AFL формула индикатора NRTR для Amibroker.
Идея индикатора NRTR. Индикатор всегда располагается на одинаковом удалении от достигнутых ценой экстремумов. Для восходящих трендов он находится под графиком, для нисходящих - над. Смысл такого построения заключается в фильтрации небольших коррекционных движений против основного тренда, однако более сильное движение против основной тенденции, превышающее заданный уровень (размер скользящего фильтра К) сигнализирует уже о полной смене направления тенденции.
Для расчета NRTR используется динамический ценовой канал. В расчетах участвуют только те цены, которые входят в текущий тренд и исключаются экстремумы, относящиеся к предыдущей тенденции. Индикатор находится всегда на одинаковом удалении (в процентах в данном случае), от экстремумов, достигнутых ценами (ниже максимального пика для текущего ап-тренда, выше минимальной впадины для текущего даун-тренда).
| Для восходящих трендов: | Для нисходящих трендов: |
|---|---|
| NRTR = Highest(Close, period)*(1-(K/100)) | NRTR = Lowest(Close, period)*(1+(K/100)) |
Как и остальные упрощенные подходы, такой индикатор замечательно работает на трендовых участках рынка, но начинает пошаливать на не трендовых.
Подробнее о свойствах и разновидностях этого индикатора можно прочитать в статье Константина Копыркина «Трендовый индикатор прорыва динамического ценового канала»
AFL формула для Amibroker находится здесь (автор - разработчик Amibroker). Вот так симпатично выглядит этот индикатор на первой попавшейся бумаге (Роснефть) и первом попавшемся таймфрейме (1 минута).
При использовании этой реализации индикатора не забудьте установить правильную дату начала в параметрах.
См. также Реализация NRTR для терминала QUIK