TSI (True Strength Index) для QUIK: Двухконтурный осциллятор сглаженного импульса

TSI (Индекс истинной силы) — это технический осциллятор, разработанный математиком и трейдером Уильямом Блау. В отличие от классического RSI, который постоянно «дёргается» на мелком рыночном шуме и генерирует десятки ложных пересечений, TSI использует технологию двухконтурного (двойного) сглаживания.

💡 Как это работает? Математика без лагов

Главная проблема обычных осцилляторов - попытка усидеть на двух стульях: если сделать период меньше, индикатор начинает шуметь; если больше - он начинает катастрофически запаздывать.

Способ решения от Уильям Блау: вместо сглаживания финального результата, TSI сглаживает само изменение цены на двух разных скоростях:

1. Сначала рассчитывается чистое изменение цены (close - close[1]).

2. Полученное значение пропускается через первый контур — длинную EMA (например, с периодом 25).

3. Результат пропускается через второй контур — короткую EMA (например, с периодом 13).

4. Полученное значение нормализуется через аналогичное двойное сглаживание абсолютного (модульного) изменения цены.

На выходе получается идеальная, математически чистая линия осциллятора, колеблющаяся в диапазоне от -100 до +100. Она очищена от случайных рыночных всплесков, но при этом очень быстро реагирует на зарождение сильного импульса.

⚙️ Настройки индикатора

В конфигурации скрипта вынесены два ключевых параметра сглаживания:

• Период первого сглаживания (R): Отвечает за общую фильтрацию крупного тренда (базовое значение — 25).

• Период второго сглаживания (S): Задаёт финальную чувствительность индикатора к локальным ценовым импульсам (базовое значение — 13).

📊 Применение в торговых стратегиях

• Торговля перекупленности / перепроданности: Границы +25 и -25 (или +50/-50 для волатильных фьючерсов) выступают отличными зонами для фиксации прибыли или поиска контртрендовых входов.

• Пересечение нулевой линии: Пробой линии 0 снизу вверх — сильный подтверждающий сигнал на покупку (лонг), сверху вниз — на продажу (шорт).

• Идеальный фильтр дивергенций: За счёт гладкости TSI является  одним из лучших индикатором для поиска классического расхождения цены и осциллятора (дивергенции), что позволяет ловить развороты крупных трендов

Порядок установки:

1. Прочитайте файл readme.html
2. Убедитесь, что в настройках терминала для индикаторов выбрана версия Lua 5.4 (Где?)
3. В папке терминала QUIK создайте подпапку LuaIndicators (если её там еще нет)
4. Поместите в нее файл TSI_Demo.lua (или TSI_Full.lua, если вам известен пароль от полной версии)
5. Библиотеку bot4sale64.dll поместите в папку терминала quik.
6. Добавляйте индикатор на график

Демонстрационная версия работает только на интервалах 1, 2 и 4 часа. Для получения полной версии необходимо поучаствовать в сборе средств на установку парктроника моему коту.

Сумму перевода - на ваше усмотрение.