Center of Gravity Oscillator (COG) — это ценовой осциллятор, основанный на идее центра масс временного ряда. В классической формулировке индикатор был предложен Джоном Элерсом (John Ehlers) как способ оценить, где внутри заданного окна находится «равновесие» цены.

В отличие от обычных скользящих средних, COG не просто сглаживает цену, а пытается определить её смещение относительно “центра тяжести” распределения значений внутри периода. Это делает его более чувствительным к локальным сдвигам рынка и потенциальным разворотам.

Идея индикатора заключается в том, что если цена систематически смещается вверх или вниз внутри окна наблюдения, центр тяжести также смещается, формируя опережающий сигнал изменения направления движения.

Как работает индикатор

В базовой форме COG рассчитывается как взвешенная сумма цен внутри окна наблюдения:

• более “новые” значения получают больший вес
• более “старые” — меньший

В результате получается значение, которое отражает положение цены относительно внутреннего баланса движения.

В реализованной версии индикатор дополнен режимами преобразования, которые позволяют адаптировать его поведение под разные рыночные условия.

Режимы расчёта

Индикатор поддерживает 5 режимов отображения, каждый из которых меняет интерпретацию одного и того же ядра расчёта.

Практическое применение

CoG наиболее эффективно использовать как:

• индикатор смещения цены внутри диапазона
• фильтр направления тренда
• компонент более сложных систем (например, в сочетании с ATR или скользящими средними)

Он не является прямым торговым сигналом, а скорее структурным индикатором положения рынка, который помогает понять, где находится баланс спроса и предложения внутри выбранного периода.

Интерпретация режимов и торговые паттерны

Индикатор Center of Gravity Oscillator (COG) описывает положение “центра тяжести” цены внутри заданного периода. В разных режимах один и тот же расчёт интерпретируется по-разному — как структура, импульс, относительная сила или волатильностная значимость.

1. Raw — структурное положение рынка

Raw показывает абсолютное положение центра тяжести цены внутри окна без дополнительных преобразований.

Как интерпретировать

• Рост → смещение рыночного баланса вверх
• Падение → смещение вниз
• Плоское движение → балансировка/флет
• Перелом наклона → смена структуры рынка

Что это на практике

Raw — это карта структуры рынка, а не сигнал.

Торговые паттерны

1.1. Устойчивый наклон

• COG стабильно растёт → тренд вверх
• COG стабильно падает → тренд вниз

👉 Используется как фильтр направления

1.2. Перелом наклона

• плавное движение → flatten → разворот

👉 ранний сигнал смены режима рынка

1.3. Выход из “плато”

• долгое боковое движение → резкий сдвиг

👉 начало импульсного движения

2. Centered — импульс относительно нормы

Centered = отклонение COG от его собственного среднего значения.

Как интерпретировать

• > 0 → ускорение вверх
• < 0 → ускорение вниз
• пересечение 0 → смена импульса

Что это на практике

Это не положение, а изменение поведения рынка.

Торговые паттерны

2.1. Пересечение нуля

• снизу вверх → начало импульса вверх
• сверху вниз → начало импульса вниз

👉 базовый сигнал входа

2.2. Дивергенция

• цена обновляет high
• Centered COG не подтверждает

👉 скрытое ослабление тренда

2.3. Импульсный выброс

• резкий пик значения

👉 перегрев движения / возможный откат

3. Normalized (%) — относительная структура

COG, выраженный как процент от текущей цены.

Как интерпретировать

• высокие значения → сильное смещение структуры вверх
• низкие → давление вниз
• можно сравнивать разные активы

Что это на практике

Это структурная наклонённость рынка в универсальной шкале.

Торговые паттерны

3.1. Межрыночное сравнение

• Газпром vs RTS vs нефть

👉 одинаковая шкала → относительная сила

3.2. Экстремальные зоны

• высокие % → структурная перекупленность
• низкие % → структурная перепроданность

👉 не price extremes, а imbalance extremes

3.3. Расхождение с ценой

• цена растёт, % падает

👉 слабый тренд (низкое качество движения)

4. ATR — сила движения относительно шума

COG, нормированный на текущую волатильность (ATR).

Как интерпретировать

• 1 ATR → значимое движение

• < 0.5 ATR → шум
• рост → усиление режима тренда

Что это на практике

Это оценка качества движения, а не его направления.

5. УСКОРЕНИЕ (Acceleration)

COG[i] - 2*COG[i-1] + COG[i-2]

Что даёт

• не направление и не скорость
• а изменение скорости

Интерпретация: рынок набирает или теряет силу 

• > 0 → тренд ускоряется
• < 0 → тренд “ломается”
• около 0 → равномерное движение

Торговые паттерны

4.1. Фильтр пробоя

• COG / ATR > 1

👉 движение реально, не шум

4.2. Качество тренда

• рост COG + рост ATR ratio → сильный тренд
• рост цены + падение ATR ratio → деградация тренда

4.3. Сжатие → расширение

• длительно низкий ATR ratio
• резкий рост

👉 начало импульса

Порядок установки:

1. Прочитайте файл readme.html
2. Убедитесь, что в настройках терминала для индикаторов выбрана версия Lua 5.4 (Где?)
3. В папке терминала QUIK создайте подпапку LuaIndicators (если её там еще нет)
4. Поместите в нее файл CoG_Demo.lua (или CoG_Full.lua, если вам известен пароль от полной версии)
5. Библиотеку bot4sale64.dll поместите в папку терминала quik.
6. Добавляйте индикатор на график

Демонстрационная версия работает только на интервалах 1, 2 и 4 часа. Для получения полной версии необходимо поучаствовать в сборе средств на сборку вечного двигателя отверткой в гаражных условиях

Сумму перевода - на ваше усмотрение.