Фильтр Калмана

Реализация индикатора Фильтр Калмана для терминала Quik. 

Индикатор Фильтр Калмана

Фильтр Калмана — это продвинутый индикатор сглаживания цены, основанный на математическом алгоритме прогнозирования, широко применяемом в системах навигации, робототехнике и финансовом анализе. В трейдинге он используется для устранения рыночного шума и выявления подлинного направления тренда.

Особенности индикатора:

• 📉 Сглаживание цены: Фильтр Калмана минимизирует влияние случайных колебаний, обеспечивая более чистую и надёжную ценовую линию.

• 🔮 Прогнозирование: Имеет встроенный механизм прогнозирования на основе оценки текущего состояния рынка, что помогает определить вероятное направление движения.

• 📊 Меньшая задержка по сравнению с классическими скользящими средними: В отличие от стандартных MA и EMA, фильтр Калмана реагирует на изменение цены быстрее и точнее, без излишней дерготни.

• ⚙️ Адаптивность: Индикатор динамически подстраивается под рыночные условия, делая его полезным как в трендовом, так и во флэтовом рынке.

Применение:

• Используется для входа в рынок по направлению фильтра и для фильтрации ложных сигналов других индикаторов.

• Может быть частью торговых систем на основе тренда или контртрендовых стратегий.

• Хорошо работает в сочетании с осцилляторами или уровнями поддержки/сопротивления.

Преимущества:

• Уменьшение числа ложных сигналов.

• Чёткое визуальное представление тенденции.

• Повышение точности точек входа и выхода.

Использование аналогично другим типам скользящей средней. Форма (плавность) кривой определяется параметром Noice.

Содержит 2 версии: демонстрационную и полную. Демонстрационная работает на интервалах 1 час, 2 часа и 4 часа. В полной версии ограничений нет.

УСТАНОВКА

1. Прочтите файл Readme
2. Убедитесь, что в настройках терминала для индикаторов выбрана версия Lua 5.4 (Где?)
3. Если в папке терминала Quik отсутствует подпапка LuaIndicators, создайте её
4. Поместите файл kalman_DEMO.lua  (или kalman_FULL.lua, если вам известен пароль) в папку LuaIndicators
5. Библиотеку bot4sale64.dll поместите в папку терминала quik
6. Добавляйте индикатор на график. В случае проблем смотрите таблицу сообщений терминала.

Индикатор имеет 2 параметра: Noice и поле, на основе которого рассчитывается индикатор. В качестве поля может быть использовано:

• Open
• High
• Low
• Close
• Volume
• Average (High + Low + Close)/3
• Median (High + Low + Close + Open) / 4
• WeightedClose (High + Low + 2*Close) / 4

  Индикатор корректно работает с графиками, на которых есть пустые диапазоны и сдвинутые влево-право графики и индикаторы.

Для получения полной версии достаточно сделать перевод на карту или электронный кошелек:

Сумму перевода я не диктую, определяйте ее сами исходя из соображений разумности, справедливости и тяжкой усатой судьбы кота программиста.