Часто в алгоритмах, написанных в Амиброкере, приходится экспериментировать не только с периодами скользящих средних, но и с их типами. Порылся в сети, собрал все, что попалось под руку и решил сохранить на память универсальный код для Амиброкера.
Канал Линейной Регрессии (Linear Regression Channel) строится на основе Тренда Линейной Регрессии.
До текущего момента стандартным (для меня) путём реализации торговой системы была последовательность, состоящая из двух несвязанных между собой этапов:
Получается, алгоритм каждый раз приходится реализовывать дважды. Надоело.
В этой статье я представлю методику графика, которая редко упоминается трейдерами: Бабочка Gartley. По сути – это производная от теории, которая была разработана Ральфом Эллиотом. Основная причина относительной непопулярности - определённая сложность формализации метода для компьютерного анализа.
Амиброкер: обучающее видео от разработчика. Снимается масса вопросов, возникающих при первом знакомстве с программой.
Весьма интересный с мой точки зрения иструмент. И хотя в нем заложена изрядная доля субъективности, тем не менее довольно часто он четко предсказывает границы текущей тенденции, что позволяет строить механические системы с довольно неплохой прибыльностью.
Правильно поcтроенный тренд - непременное и главное условие стратегий, основанных на принципах пробоя канала или торговле внутри канала. Вот очень интересная реализация алгоритма автоматического построения линий тренда, реализованного в Amibroker.
Создание алгоритмов в Amibroker подразумевает подбор оптимальных параметров на исторических данных. Таким изменяемым параметром может быть, например, период скользящей средней или размер стоп-лосса для открытой позиции.
Секвента (Sequential) - это механическая торговая система, разработанная Томасом Демарком, уже ставшая классической. Я решил с ней поэкспериментировать. На некоторых инструментах результаты весьма ободряющие.