Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Карта рынка

Опубликовано в Утилиты

Карта рынка - утилита для терминала quik, позволяющая оценить поведение рынка в разрезе классов, инструментов клкассов и с учетом веса (объёма) каждого инструмента и за произвольный период.

 

Что это такое?

 

 Идея состоит в следующем.

  1. Чем больше наторгованный обьём по инструменту, тем больший вклад этот инструмент вносит в рыночную динамику.
  2. Чем сильнее движение цены инструмента, тем более ярким и выраженным будет его цвет на диаграмме с учетом знака движения
  3. Оценка динамики не должна ограничиваться одним днем, рыночные движения могут быть любой длительности, от одного дня то нескольких лет.
  4. В качестве исходных данных должны выступать котировки любых (всех) доступных пользователю инструментов, как отечественных, так и импортных.
  5. В отличие от имеющихся подобных инструментов в Сети, должна быть возможность просматриватьформацию не только по акциям эмитентов, но и по всем остальным торговым инструментам, включая фьючерсы, опционы, валюты и т.п.

 

Пример результата работы скрипта :

Карта рынка

 

 

Данные собраны с 05 ноября по 14 ноября 2019 года (для целей написания статьи используется игровой сервер компании ARQA) по классу акций Московской биржи. Лидер по объёмам - GAZP. Динамика GAZP нулевая. Об этом свидетельствует цвет прямоугольника. Диапазон изменения цвета от ярко красного при падении до ярко-зеленого при положительной динамике. В правом верхнем углу показан весь диапазон возможного изменения цены. При наведении указателя мыши на соответствующий инструмент возникает всплывающая подсказка, информирующая о точных цифрах объёма, изменения цены, полное названии инструмента и класса

 

 

 Как всем этим пользоваться?

 

Скачиваем архив и устанавливаем его в соответствии с несложными правилами.

Запускаем скрипт.

 

Для работы скрипту необходимо соединение с сервером брокера. Если оно отсутствует, скрипт сообщит об этом и будет ожидать подключения. 

В этом терминале доступны только 6 классов инструментов. В вашем случае их может быть гораздо больше. Классы инструментов делятся на торгуемые и справочные. На скриншоте выше класс CROSSRATE является справочным и объёмы торгов по нему всегда нулевые.  Класс SPBFUT торгуемый, по инструментам из этого класса ведется торговля. 

 

Выбираем классы, которые мы хотим включить в результирующую диаграмму.

 

 Выбрать можно несколько интересующих классов.

 

Выбор осуществляется левой кнопкой мыши, кнопками "вверх" и "вниз" клавиатуры и пробелом. Выбирать можно любые классы, но неторгуемые классы выбирать особого  смысла нет - они в любом случае в отчет не попадут. После выбора необходимых классов нажимаем кнопку "Продолжить"

 Теперь скрипт собирает данные по всем инструментам всех заказанных классов.

 

Скрипт запрашивает у сервера брокера данные по ценам и обороту в деньгах для каждого из инструментов запрошенных классов. У разных инструментов может быть разная глубина истории данных. В колонке "Доступно С" указывается самая ранняя дата, для которой на сервере доступны данные. Колонки "Цены по" и "Объёмы по" показывают даты самых последних дней, данные по которым скрипт получил с сервера.

 

Для некоторых инструментов данные могут быть по каким-то причинам недоступны.  На игровом сервере (где делались скриншоты) данные доступны только за один день, поэтому во всех колонках одна и та же дата. На боевых торгах будут показаны реальные данные.

Если данные по каким-то инструментам или в каких то колонках отсутствуют, это означает, что в терминале установлен запрет на получение соответствующих данных в сервера брокера. Получение этих данных необходимо разрешить в настройках терминала (Система - Заказ Данных - Поток котировок). Необходимо разрешить получение котировок по инструментам требуемых классов и параметра "Оборот в деньгах".

Процедура получения данных достаточно длительна и зависит от количества заказанных классов, количества инструментов в них, производительности брокерского сервера и качества канала связи. Обычно это занимает от нескольких секунд до нескольких минут. Когда Закачка данных близится к концу (но не в самом конце) появляется диалог выбора периода. Пока вы выбираете период, данные продолжают поступать и обрабатываться. Когда таблица перестанет обновляться - получение данных завершено.

Имеется возможность экспортировать дневные котировки по инструментам из таблицы  "Получение данных" в файл CSV формата. Чтобы создать файл с котировками, необходимо исполнить двойной клик в таблице "Получение данных".

 

Будет показан диалог выбора имени и местоположения создаваемого файла, после чего котировки будут экспортированы в него. Формат разделителей полей csv файла, целой и дробной части чисел в нём, а также формат времени будет использован системный, то есть тот, что установлен в региональных настройках вашей операционной системы.

 

 Теперь переходим к формированию отчетов.

 

Диалог выбора позволяет выбрать дату начала отсчета и дату его окончания. Выбрать можно день месяца (нажав на нужное число), месяц (кнопки "<" и ">") и год (кнопки "<<" и ">>"). Нажатие на соответствующее поле (Карта/Бары)  создает обходимый , показываемый на экране.

 

 

В отчете показывается информация по выбранным классам. Размер прямоугольника соответствует проторгованному за период объёму, насыщенность цвета соответствует изменению цены за выбранный период. В нашем случае основной объём прошел по фьючерсам класса SPBFUT, несколько меньший по классу QJSIM и совсем маленький по опционам SPBOPT.

Если навести указатель мышки на прямоугольник класса, то появится всплывающая подсказка с подробной информацией по соответствующему классу. При нажатии левой кнопкой мыши откроется информация об инструментах этого класса:

 

Здесь также имеется всплывающая подсказка с информацией по инструменту. 

 

 

Вернуться на уровень выше можно нажатием правой кнопки мыши.

 

Одновременно можно создать произвольное количество отчетов по разным периодам времени в пределах выбранных классов.

 

Второй отчет, который возможно создать - Лидеры роста и падения за выбранный период

Отчет строится отдельно для каждого из выбранных классов инструментов. Сколько классов было выбрано, столько диаграмм будет в создаваемом отчете.

 

 


 

Написано на одном дыхании на волне прекрасного настроения от покупки напольной акустики Klipsch и ресивера Yamaha, а также шикарных FLAC треков интернет-радиостанций.

 

Ссылка на скачивание

 

 

Недостаточно прав для комментирования