Индикатор открытых позиций физическими и юридическими лицами

Комплект индикаторов из серии "черпаем издалека и намазываем на график".

Сайт московской биржи по окончании торгов приводит данные об открытых позициях на срочном рынке. Эти данные содержат информацию в следующих разрезах:

• типе владельца позиции (физическое или юридическое лицо),
• типе позиции (короткая или длинная)
• размере позиции в контрактах
• изменениям по отношению в предыдущему дню (в количестве контрактов и процентах)

Эта информация является официальной. Показывается агрегированные данные по всем существующим производным на один базовый актив.

Информация интересная. На предложение визуализировать её я с удовольствием прикинулся золотой рыбкой. Написан шаблон, генерирующий комплект индикаторов, которые выводят на график историю как сырых данных, так и результат определённых математических действий над ними.

Надо сразу отметить, что информация об открытых позициях становится доступна после закрытия торговой сессии на срочном рынке (вечером) и описывает ситуацию на момент закрытия сессии. Поэтому единственный интервал, на котором имеет смысл эту информацию выводить на график – это дневной таймфрейм. На других интервалах данные отобразить невозможно, поэтому индикаторы на них работать откажутся.

Как это работает?

Индикаторы создают на локальном диске копию базы данных с сайта и отрисовывают данные из нее. Если необходимой информации ( или ее части) на локальном диске нет, то в этом случае индикаторы пытаются получить ее с сайта московской биржи. После того как данные оттуда получены и сохранены на локальном диске, они выводятся на график.

Нужно понимать, что получение данных с сайта биржи есть относительно длительное занятие. Поэтому отрисовка графиков может занять некоторое время. Также имеет смысл отметить, что при отсутствующем подключении к интернету получить данные с сайта биржи будет слегка затруднительно 

Сайт предоставляет информацию об открытых позициях по фьючерсам, опционам CALL и опционам PUT. Индикаторы работают на всех этих инструментах.

Индикатор желательно запускать во время торгов. В этом случае все будет работать стандартно, как и встроенные в терминал индикаторы. Однако в отсутствии торгов ситуация иная. Дело в том, что (исходя из архитектуры терминала Quik) индикатор может предпринимать какие-то действия (читать базу, принимать файлы, рисовать) тогда, когда по инструменту, по которому построен график,  проходят какие-то сделки (а также в момент запуска или перезапуска). Если необходимо запустить индикатор в неторговое время, то при необходимости обновления данных придется через некоторое время после его запуска руками его перезапустить. В этом случае скачанные обновления будут выведены на график.

Из чего состоит комплект индикаторов, что это за индикаторы?

На момент написания этой статьи комплект состоял из:

micex_oi_clients.lua

Количество лиц, имеющих открытые позиции. Индикатор из 4 линий, отображающий количество юридических и физических лиц, имеющих открытые короткие и длинные позиции.

micex_oi_clients_delta.lua

Индикатор из двух линий, показывающих разницу Long – Short клиентов для физических и юридических лиц.

micex_oi_clients_diff.lua

Индикатор из двух линий, показывающие Long (физ. лица) – Long (юр. клиенты) и Short (физ. лица) – Short (юр. клиенты)

 micex_oi_positions.lua

Количество договоров (контрактов). 4 линии, показывающие объём позиций в контрактах (штуках). Показываются объём длинных и коротких позиций юридических и физических лиц.

micex_oi_positions_delta.lua

Индикатор, состоящий из двух линий, показывающих разницу Long – Short позиций для физических и юридических лиц

micex_oi_positions_diff.lua

Индикатор из двух линий, показывающие Long (позиции физ. лиц ) – Long (позиции юр. лиц) и Short (позиции физ. лиц) – Short (позиции юр. лиц)

micex_oi_week_abs.lua

Изменение объёма позиций по отношению к предыдущему дню. 4 линии для длинных и коротких позиций физических и юридических лиц.

micex_oi_week_perc.lua

Изменение объёма позиций по отношению к предыдущему дню, выраженное в процентах. 4 линии для длинных и коротких позиций физических и юридических лиц.

micex_oi_positions_value

Показывает усреднённую позицию для юридических и физицеских лиц. Иными словами, показывает результат деления количества открытых позиций на количество клиентов

Михаил Вятский сделал ролик об этом индикаторе 

Скачать индикаторы

См. также 

• Архив котировок с сервера брокера
• Qlua и Google Finance
• Маленькое эссе: котировки с сайта ЦБ