Архив котировок с сервера брокера

Этот скрипт позволяет накопить историю котировок и параметров, используя базу, находящуюся на сервера брокера QUIK.

В терминале QUIK в процессе работы доступна не вся история инструмента. На каждое утро терминал получает примерно 3000 свечей предыдущей истории и пополняет ее новыми, формирующимися в течение торгового дня. На следующее утро количество доступных в терминале свечей снова уменьшается до 3000 и снова идет пополнение новыми возникающими свечами.

Что делать, если необходимо накопить больший объём информации?

Придётся собирать ее на своём компьютере. Скрипт как раз для этого и предназначен.

Что он делает?

• Скрипт создаёт базы котировок по произвольному количеству инструментов в формате CSV
• Работает с любыми инструментами (акции, фьючерсы и т.д.)
• Умеет создавать базы по любым параметрам инструментов (например, лучший бид или количество заявок на продажу)
• Запрашивает пропущенную историю с сервера брокера
• Дописывает архивы в реальном времени
• Все записи всегда отсортированы по возрастанию времени

Таким образом, нет насущной необходимости держать терминал постоянно включённым во время торгов. Достаточно подключаться к серверу брокера время от времени - и пропущенная информация будет запрошена и корректно внесена в базу. Разумеется, перерывы не должны быть уж очень большими, чтобы брокер все-таки располагал этой требуемой историей. На результате работы скрипта не отобразятся сбои в питании, пропадание интернета - при следующем подключении к брокеру скрипт запросит у сервера пропущенные данные и аккуратно их склеит с уже имеющимися.

Скрипт создаёт файлы стандартного формата csv, который является родным для Excel, OpenOffice и еще ряда распространенных программ. Программы технического анализа типа Metastock или Amibroker также понимают этот формат и позволяют импортировать содержащиеся в нём данные в свои базы.

Скрипт обновляет данные в файлах в реальном времени. Создаваемые CSV файлы создаются в разделяемом режиме. Это означает, что параллельно с накоплением данных в самом файле можно читать их внешней программой. Таким образом можно исполнить простой реал-тайм экспорт котировок во внешнюю программу.

Вид создаваемых файлов баз

Лукойл 1 минута:

Date;Time;Open;High;Low;Close;Volume
06-02-2015;04:57:00;2900;2903.2;2897;2902;3169
06-02-2015;04:58:00;2902.2;2917.9;2900.5;2912.6;5063
06-02-2015;04:59:00;2912.6;2917.7;2910.6;2917.7;3185
06-02-2015;05:00:00;2917;2919.8;2916.3;2918.7;2180
06-02-2015;05:01:00;2916.6;2918.5;2905.2;2909.8;6909
06-02-2015;05:02:00;2906.9;2907;2897.7;2901.3;7096
06-02-2015;05:03:00;2901.3;2904.7;2898.8;2902.7;3152
06-02-2015;05:04:00;2902.7;2904.6;2901.1;2903.4;2989
06-02-2015;05:05:00;2903.4;2904.8;2901.1;2902.5;3025
06-02-2015;05:06:00;2904;2904.8;2903;2904.8;146

Если в вашей ОС настроены другие разделители, можно настроить скрипт для сохранения информации с использованием именно этих разделителей и иных форматов даты и времени:

DELIMITER = |                    // Разделитель CSV ( ; по умолчанию)
FORMATDATE = DD/MM/YYYY // Формат задания даты (DD - день, MM - месяц, MMM - месяц строкой, YY - короткий год, YYYY - полный год)
FORMATTIME = hh:mm:ss // Формат задания времени (hh - часы, mm - минуты, ss - секунды)

Date|Time|Open|High|Low|Close|Volume
11/03/2015|13:10:00|83000|83050|82930|82940|91
11/03/2015|13:11:00|82990|82990|82900|82900|16
11/03/2015|13:12:00|82850|82920|82840|82860|65
11/03/2015|13:13:00|82880|82890|82880|82880|9
11/03/2015|13:14:00|82860|82860|82620|82620|211
11/03/2015|13:15:00|82630|82650|82520|82650|79
11/03/2015|13:16:00|82640|82660|82590|82600|9
11/03/2015|13:17:00|82580|82580|82540|82540|4
11/03/2015|13:18:00|82540|82540|82540|82540|1
11/03/2015|13:19:00|82510|82520|82440|82460|23
11/03/2015|13:20:00|82450|82480|82410|82480|15
11/03/2015|13:21:00|82510|82530|82510|82510|9
11/03/2015|13:22:00|82470|82520|82470|82520|11
11/03/2015|13:23:00|82510|82580|82510|82580|8
11/03/2015|13:25:00|82620|82620|82620|82620|5
11/03/2015|13:26:00|82640|82650|82630|82630|9
11/03/2015|13:28:00|82670|82670|82640|82640|4
11/03/2015|13:29:00|82690|82740|82670|82740|6
11/03/2015|13:30:00|82690|82690|82690|82690|1
11/03/2015|13:32:00|82700|82760|82700|82760|7
11/03/2015|13:33:00|82750|82750|82740|82740|5
11/03/2015|13:34:00|82670|82670|82670|82670|2

Скачать демонстрационную версию скрипта можно по этой ссылке. Также имеются версии, экспортирующие данные напрямую в лист Excel и OpenOffice, минуя файл.

Скрипт можно использовать в качестве простейшего экспорта котировок во внешнюю программу. В этом случае имеет смысл установить параметр в настройках, запрещающий буферизацию при записи данных в файл.

 Update 28.03.2017

В версии 7.10 рабочего места Quik количество свечей в локальном хранилище увеличено до 65000. Однако при перезаказе архивов графиков накопленная история графиков очищается, и рабочее место получает с сервера QUIK лишь 3000 свечей.