Канальный робот

Появилось время - решил в конце концов реализовать программно не слишком технически сложную стратегию, которую использовал несколько лет назад при ручной торговле.

Робот не использует никаких индикаторов. Все что ему требуется - это график самого инструмента и стакан котировок. По графику робот автоматически (весьма заумно) строит коридоры для цен (горизонтальные и наклонные), рассчитывает точки входа и выхода. Стакан используется для определения в моменте зон "сопротивления" для прохода цены и принятия решения для досрочного выхода из позиции без достижения цели.

Дополнительно в робот встроена тривиальная система риск-менеджмента.

Робот написан в Амиброкере, выставляющим заявки в терминал QUIK при помощи AmiSharp. 

Алгоритм обкатывается несколько дней на реальном счете. Гонять его на демо смысла никого нет - не та ликвидность. Инструмент - фьючерс на индекс РТС. Объем позиции - 1 лот. Направление торговли - Лонг/Шорт.

Надо честно признаться. Результаты торговли этим роботом повергают меня в некоторое смятение. Нечто граальное в этом алгоритме точно имеется.  В предыдущие дни робот делал по 10-15 сделок и из них 2-3 были убыточными. Очень даже неплохо. Но даже на фоне этих вполне успешных предыдущих дней сегодняшняя картинка серьёзно озадачивает. Это "жжжжжж" явно неспроста, руками у меня так не получалось...

Таблица заявок, исполненных роботом:

Таблица сделок робота:

Реестр сделок робота в таблице AmiSharp:

Скриншот экрана терминала QUIK:

В сухом остатке. Скриншот прибыли робота, рассчитанной на основании информации о реальных сделках за сегодняшний день. Полдня торговли, 9 сделок. Ни одной убыточной, как на флете, так и на тренде.  По горизонтали время, по вертикали прибыль в рублях):

563 рубля это примерно 800 пунктов с нулевым дродауном. Это реальные результаты, полученные торговлей одним лотом. Не художества, вылезшие из-под оптимизатора и не изобразительное искусство продавальщиков "патентованных" стратегий с "гарантированной" доходностью 100500%.