Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Канальный робот

Опубликовано в Торговые системы

Появилось время - решил в конце концов реализовать программно не слишком технически сложную стратегию, которую использовал несколько лет назад при ручной торговле.

Робот не использует никаких индикаторов. Все что ему требуется - это график самого инструмента и стакан котировок. По графику робот автоматически (весьма заумно) строит коридоры для цен (горизонтальные и наклонные), рассчитывает точки входа и выхода. Стакан используется для определения в моменте зон "сопротивления" для прохода цены и принятия решения для досрочного выхода из позиции без достижения цели.

Дополнительно в робот встроена тривиальная система риск-менеджмента.

Робот написан в Амиброкере, выставляющим заявки в терминал QUIK при помощи AmiSharp


Алгоритм обкатывается несколько дней на реальном счете. Гонять его на демо смысла никого нет - не та ликвидность. Инструмент - фьючерс на индекс РТС. Объем позиции - 1 лот. Направление торговли - Лонг/Шорт.

Надо честно признаться. Результаты торговли этим роботом повергают меня в некоторое смятение. Нечто граальное в этом алгоритме точно имеется. Ангел В предыдущие дни робот делал по 10-15 сделок и из них 2-3 были убыточными. Очень даже неплохо. Но даже на фоне этих вполне успешных предыдущих дней сегодняшняя картинка серьёзно озадачивает. Это "жжжжжж" явно неспроста, руками у меня так не получалось...

Таблица заявок, исполненных роботом:

 

Таблица сделок робота:

 

Реестр сделок робота в таблице AmiSharp:

Скриншот экрана терминала QUIK:

 

 

В сухом остатке. Скриншот прибыли робота, рассчитанной на основании информации о реальных сделках за сегодняшний день. Полдня торговли, 9 сделок. Ни одной убыточной, как на флете, так и на тренде.  По горизонтали время, по вертикали прибыль в рублях):

 

 

563 рубля это примерно 800 пунктов с нулевым дродауном. Это реальные результаты, полученные торговлей одним лотом. Не художества, вылезшие из-под оптимизатора и не изобразительное искусство продавальщиков "патентованных" стратегий с "гарантированной" доходностью 100500%.

 

Комментарии   

# Vitaly 21.02.2014 15:20
Добрый день!

Сколько стоит этот робот?
# admin 21.02.2014 15:41
Виталий.

Извините, я принципиально не продаю "черные ящики", даже приносящие прибыль. И не советую их Вам покупать.

В случае, если Вы готовы сформулировать алгоритм , я смогу сделать Вам робота, работающего в соответствии с ним.
# Su27 12.09.2014 11:26
Здравствуйте! Михаил, каким образом Вы определяете зоны сопротивления и и их основательность , для определения дальнейшего выхода?
# admin 12.09.2014 11:52
Su27

Полный алгоритм я рассказывать не буду, но принцип этого робота несложный.

Строим фракталы, по фракталам рисуем уровни. Каждому уровню из определенных соображений назначаем "вес". Сопротивления давят вниз взависимости от веса и расстояния до них, поддержки - вверх. Разница есть текущий импульс, на него и посматриваем.

Школьная физика )
# Alex 1 01.04.2017 11:59
Да интересная идея , даже не обращал внимания на "Школьную физику " :roll:
# pikcher 12.09.2014 12:10
Добрый день Михаил!

Этот робот еще работает?
Если да, то какие на данный момент результаты у этого алгоритма?
# admin 12.09.2014 12:34
Да, pikcher, работает.

Пробовал его погонять на других инструментах, кроме RI - ничего путного не вышло. А на RI по прежнему стругает.

Недостаточно прав для комментирования