Слайсер для графиков

Опубликовано в Торговые системы

Наверное, Вы обращали внимание, как режут сыр или колбасы в супермаркетах. Эдакий вращающийся круглый нож и результат: красиво и тонко нарезанные ломтики докторской колбасы. Именуется такое чудо технческой мысли слайсером. Руками так не отрежешь. Для трейдера такой слайсер тоже, оказывается, может быть не бесполезен.

Идея такова. Режем всю плоскость графика инструмента на горизонтальные уровни одинаковой высоты. Ровненько так, как сыр Подмигиваю. Другими словами, рисуем на графике зебру. В качестве входных параметров берем какой-нибудь произвольный (лучше круглый) уровень и от него вверх и вниз рисуем бесконечное количество горизонтальных линий с одним и тем же шагом.

Никакой высшей математики. Я всегда подозревал, что чем проще и очевиднее алгоритм, тем он выгоднее. Правда, не решался сказать об этом вслух Улыбаюсь. Далее отмечаем красными точками те моменты, где цена пересекает уровни сверху вниз. Зелеными точками, сооответственно те моменты, где цена проходит уровень снизу вверх.

Ну и "самое сокровенное знание": входим в длинную позицию, когда цена пробивает последовательно два уровня вверх (или когда появились подряд 2 зелёные точки). Соответственно две красные точки подряд - сигнал для открытия короткой позиции.

Я очень удивлен, но такая тривиальная тактика оказалась вполне небезуспешной. Сегодня первое апреля (никаких шуток!). И вот что я получил, запустив этот алгоритм на фьючерсе Газпрома и ширине полосы в 25 пунктов (это оптимизируемый параметр):

 

Это результаты реальных торгов. С предыдущего дня мы имели короткую позицию (цвет полосы внизу графика обозначает тип текущей позиции). После окончания приятного  пролива цена начала расти. В районе полудня робот засвидетельствовал появление второй зелёной точки и отметился переворотом позиции из шорта в лонг. В 15-30 мы опять увидели торговый сигнал, на этот раз две красные точки и робот перевернулся в шорт. Опять прибыльная сделка. Потом еще одна с небольшой прибылью, одна нулевая, небольшой убыток и снова очень удачный шорт.

Количество последовательных пробоев уровней (длину серии зелёных или красных точек) можно варьировать, точно также как и ширину полос. От выбранного таймфрейма результаты торговли не зависят. Робот всегда в позиции, если не заданы отрезки времени, когда торговля запрещена или установлен запрет переноса позиций через ночь.

Написано все в Амиброкере. Торговля ведется через терминал QUIK при помощи AmiSharp. Ну и конечно, все сервисные возможности, предоставляемые Амиброкером и AmiSharpом имеются. Список этих возможностей приведен в статье Комбайн на тему 3х экранов Элдера. В частности, пользователь может "помочь" роботу открыть или закрыть позицию в любой момент по своему усмотрению - на экране для этого есть кнопки.

См. также Индикатор NRTR

Недостаточно прав для комментирования