Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

МТС Osteo

Опубликовано в Торговые системы

Механическая торговая система Osteo была реализована в ноябре 2011 года. Идея алгоритма состоит в предсказании и подготовке к сильным движениям рынка при выходе из бокового движения.

Основа алгоритма - модифицированный вариант фрактального анализа. Поскольку стандартный индикатор фракталов терминала QUIK не может быть использован в данной задаче, в рамках механической торговой системы был реализован собственный с переменной глубиной обработки исторических данных. Для минимизации потерь в ожидании выхода рынка из бокового движения реализован алгоритм управления объёмом позиции.

Механическая торговая система  работает одновременно на произвольном количестве инструментов, любых таймфреймах и рынках. Имеет гибкую систему настроек для каждого инструмента с возможностью "горячей" замены, умеет открывать одновременно несколько позиций по одному инструменту (в том числе противоположные), настраиваемые временные  ограничения, формирует лог-файл и файл сделок для анализа в формате Microsoft Excel, звуковые оповещения, оповещения электронной почтой и по SMS, обработку нестандартных ситуаций, контроль рисков и убытков.

Торговая система рассчитана на постоянную автономную работу без участия пользователя. Написана на языке программирования QPILE, объем кода 2000 строк. Тест на двухядерном процессоре 2.2 Мгерц и памятью 2 Мбайт показал загрузку процессора в 20-40% при одновременной работе на 10 инструментах при настройках, требующих максимальной вычислительной нагрузки. Размещена в датацентре.

 

Расчет оптимальных параметров для каждого используемого интрумента производится на исторических данных с помощью модели в программе Amibroker.

MTS Osteo model

Параметры на скриншоте амиброкера взяты произвольно, исключительно в качестве иллюстрации. Особенность алгоритма - серии мелких убыточных сделок, потери по которым перекрываются несколькими сделками с большой прибылью. Алгоритм чувствителен к настройке параметров.

МТС создана на основании платформы, описанной в статье От скользящих средних к универсальной платформе.

Подборку роликов, иллюстрирующих использование фрактальной теории Билла Вильямся, описанной в книге "Торговый хаос" можно найти здесь.

 

Дополнение. По результатам тестирования алгоритма Заказчик заметил области параметров, которые дают стабильный  убыточный результат. Как следствие - была написана модификация начального алгоритма с логикой "наоброт", с целью использовать эти области для получения прибыли.

Недостаточно прав для комментирования