Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Стратегия "внутренний бар"

Опубликовано в Торговые системы

Довольно интересная и, что немаловажно, простая робастная стратегия, имеющая все шансы работать со стабильной небольшой прибылью, но в течение длительного времени, поскольку не перегружена большим количеством искусственных условий и степеней свободы.

Как известно, все трендовые движения имеют в своем составе периоды "передышки". Часто такие передышки имеют вид "внутреннего бара". Вот 2 иллюстрации из технического задания:








Согласно техническому заданию торговая система должна выявлять внутренние бары и взависимости от дополнительного трендового индикатора ожидать пробоя этого внутреннего бара и дальнейшего сильного движения рынка в сторону пробоя. Например, если трендовый индикатор подтверждает развите бычьего тренда, то присоединяемся к рынку в момент пробоя уровня максимума внутреннего бара вверх. Стоп по позиции в этом случае связан с минимальным значением внутреннего бара.  В случае достижения плановой прибыльности управление позицией робот ведет посредством скользящего стопа либо по появлению сигнала на вход в шорт.

Стандартная практика использования этой стратегии заключается в обрамлении "внутреннего бара" условными заявками: чуть выше максимума - условной заявкой на покупку, чуть ниже - на продажу. Когда одна из заявок сработает, вторая оказывается стоп-лоссом позиции.

Заказчик, исходя из довольно длительного опыта использования этой стратегии в ручном варианте, решил автоматизировать процесс. Был получен заказ на тестирование алгоритма в программе технического анализа. Моделирование  показало, что алгоритм перестает быть планово убыточным и имеет достаточную прибыльность в случае применения отностельно простого механизма контроля рисков путем изменения размера позиции взависимости от допустимого уровня риска и возможных убытков в каждой сделке. Оказалось также, что входы в контртрендовом направлении пиносят большой процент убытков, всвязи с чем неоходимо такие входы в позицию отфильтровывать. Стандартным решением в таком случае является индикатор MACD, однако тестирование такой системы на нескольких ликвидных инструментах и различных таймфреймах устойчивой позитивной катрины не показало. От использования индикатора MACD в качестве индикатора тренда пришлось отказаться. Была найдена замена иным индикатором, не имеющимся в стандартной поставке терминала QUK. Полученная кривая доходности произвела приятное впечатление и Заказчик выразил желание реализовать торговую систему.

Торговая система была реализована в начале февраля 2012 года. Реализована в виде портфеля на QPILE. Cодержит около 2500 строк исходного кода. Реализована возможность паралельной торговли на произвольном количестве инструментов и (как обычно) всех доступных рынках, экспорт параметров и результатов торговли в файл excel для пост-анализа.  На создание системы ушло 6 дней. Основная сложность была связана с реализацией в терминале QUIK трендового индикатора, отсутствующего в стандартной поставке. Скриншот результатов сегодняшних торгов на 15-минутном графике фьючерсом на индекс РТС:


Была предусмотрена возможность эмуляции сделок на реальных торгах. В этом случае при возникновении сигнала на вход в позицию транзакции в торговую систему не отсылаются и изменяется режим ожидания момента выхода. В обычном режиме робот управляем положением стоп-ордера и момент его срабатывание есть факт закрытия позиции (с проверкой полноты исполнения выставленных им ордеров). В режиме эмуляции фактом закрытия позиции считается момент пересечения ценой рассчитанного уровня цены.

В режиме эмуляции для большей наглядности функционирования робота все фиктивные сделки отмечаются на графике таким же образом, как это делает и сам терминал. Возможность отмечать сделки собственными метками существует и в режиме боевых торгов. Замечу, что таким образом можно сохранять визуальные результаты на графике в течение любого требуемого времени (в дополнение к экспортированным для анализа в Excel), чего нельзя добиться от терминала его стандартными средствами - метки сделок в нем живут только в течение торгового дня. 

 

На диаграмме терминала QUIK по требованию заказчика скрыто окно с пользовательским трендовым индикатором.

Публикуется с разрешения Заказчика

Недостаточно прав для комментирования