Germany | Finland | Saint Petersburg | Drive

Распределение Гаусса

Опубликовано в QPILE

Расчет гауссового распределения.

Нормальное распределение,

  • оно же гауссово распределение
  • оно же гауссиана
  • оно же распределение Гаусса

есть распределение вероятностей, которое задается функцией плотности распределения:

где:

Стандартным нормальным распределением называется нормальное распределение с математическим ожиданием 0 и стандартным отклонением 1.

Вариант QPILE: 

Func Gauss(X,mu,sigma)
result= Exp(-pow(X-mu, 2) / 2 * pow(sigma,2)) / (sigma * 2.50662947142) End Func

Вариант M4+QPILE: 

define(`Gauss',`Exp(-pow($1-$2, 2) / 2 * pow($3,2)) / ($3 * 2.50662947142173368)')
Комментарии   
# zyn 28.01.2014 15:27
а что такое X,mu,sigma,Exp, pow,sigma? и где взять это?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# admin 28.01.2014 15:35
zyn,


  • Х - это значение, для которого рассчитывается нормальное распределение
  • μ — среднее значение (математическое ожидание)
    сигма — дисперсия.
  • pow(a,b) - это функция возведения числа a в степень b

Википедия: ru.wikipedia.org/.../...

А смысл в общих чертах описан здесь: www.basegroup.ru/glossary/definitions/normal_dist/

Почитайте про опционы, там гауссово распределение на каждом углу.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# zyn 28.01.2014 15:34
Exp, pow,sigma понял что такое. А про остальное подскажите пжлст
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# admin 28.01.2014 15:48
zyn, почитайте в интернете про стандартное нормальное распределение. Это частный случай распределения Гаусса.

Смысл таков. Есть много значений. На их основе высчитывается некое "наиболее вероятное" значение. Разница между конкретным значением и этим неким "средним" является отклонением.

Кривая распределения имеет обычно четко выраженную форму.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# zyn 28.01.2014 23:55
пытаюсь прикрутить эту функцию и безрезультатно.
price- тек. цена
mu=0
sigma= 1

function Gauss(price,mu, sigma)
return math.exp(-math. pow(price-0, 2) / 2 * math.pow(sigma, 2)) / (sigma * 2.50662947142)
end

что делаю не так?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# admin 29.01.2014 00:09
math.exp(-(pric e-mu)^2 / 2 / sigma^2) / (sigma * 2.50662947142)

Как-то так на lua должно быть
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# zyn 29.01.2014 01:38
Все равно нули идут.
выпросто заменили math. pow на ^2?
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# admin 29.01.2014 10:57
Zyn,

не нужно в эту формулу подставлять цены инструмента )
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# zyn 29.01.2014 14:16
что это за (X) значение, для которого рассчитывается нормальное распределение? :o
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# admin 29.01.2014 14:58
zyn,

Смотрите, есть такая штука - теория вероятностей. В частности, именно в ней описываются аспекты распределения вероятностей. Если Вы заинтересовалис ь этим вопросом, думаю, надо сначала поработать в вопросах самой теории. Например, довольно понятный учебник sernam.ru/book_tp.php
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
Добавить комментарий