VWAP Channel

Опубликовано в AmiBroker

Подход к построению торгового коридора от Paul Levine. Базируется на 5 основных принципах.

 

  1. Поведение цены определяется фрактальной иерархией уровней поддержки и сопротивления.
  2. Движения между уровнями поддержки и сопротивления коррелируют с фазами накопления и распределения бумаг.
  3. Эта взаимосвязь дает математическую симметрию между поддержкой и сопротивлением. 
  4. А раз так, значит, есть возможность заранее прогнозировать рыночные вершины и провалы.
  5. Volume weighted average price, построенная по ценам и объему дают ключ к прогнозированию моментов смены настроений на рынке, и как следствие, к смене тренда.

VWAP - это цена средневзвешенная объемом Volume Weighted Average Price (VWAP). Формула расчета определяется путём сложения суммы произведения объемов на цену (цена * объем) и последующим делением на общее количество объема.

 


 

Применение

VWAP для определения активности крупных игроков

Так как индикатор VWAP рассчитывает цену, взвешенную по объему, то его значения будут соответствовать местам с высоким уровнем ликвидности. Это свойство позволяет определить внутри дня потенциальные точки активности крупных игроков. Индикатор не указывает непосредственно на крупные ордера в какую-либо сторону. Он отражает уровень цен с относительно высоким объемом, который является следствием высокой ликвидности необходимой крупным игрокам для осуществления сделок.

Определение уровней перекупленности и перепроданности с помощью индикатора VWAP

VWAP обычно отображается с дополнительными линиями выше и ниже индикатора. Они располагаются на расстоянии определенного числа стандартных отклонений от основной линии индикатора и указывают на возможные уровни перекупленности (линии выше основной) и перепроданности (линии ниже основной).

Оценка уровня входа в сделку

Также VWAP можно использовать для оценки уровня входа в сделку. Лонг ниже индикатора может быть признаком хорошего входа, так как сделка на покупку была открыта ниже среднего уровня цен. Шорт выше значений индикатора будет говорить о продаже выше среднего уровня цен.

VWAP предназначен для анализа рынка внутри дня. Положение текущих цен относительно индикатора позволяет наглядно определить приоритетное направление движения, а также возможное наличие перепроданности и перекупленности на рынке. Следует помнить, что данный индикатор является кумулятивным, то есть по мере развития дня все большее число данных включается в расчет значения индикатора. Это приводит к тому, что VWAP более чувствителен к изменениям в начале расчета и с течением времени его чувствительность снижается. Для повышения эффективности индикатор VWAP необходимо сочетать с другими методами анализа поведения цены и применять с учетом общей ситуации на рынке.

 Реализация для Amibroker

dn = DateTime(); 
sd = SelectedValue( dn );
start = dn == sd;
mp = (H+L)/2;
PV = mp * V;
CV = Cum( V );
VSS = CV - ValueWhen( start, CV );
denom = IIf( VSS == 0, 1, VSS );
num = Cum( PV ) - ValueWhen( start, Cum( PV ) );
M = IIf( BarsSince( start ), num/denom, mp );
Q1 = Param("Percentage Upper", 1, 0, 10, 0.01 );
Q2 = Param("Percentage Lower", 1, 0, 10, 0.01 );
Plot( C, Date() + " Close", colorBlack, styleCandle );
Plot( M, "M" + _PARAM_VALUES(), colorBlue );
Plot( M * ( 1 + Q1 * 0.01 ), "Upper", colorGreen );
Plot( M * ( 1 - Q2 * 0.01 ), "Lower", colorRed );

Реализация индикатора для терминала QUIK.

Адаптирована для внутридневной торговли. Внешний вид индикатора на графике ВТБ. Кроме собственно VWAP индикатор строит коридор, основанный на среднеквадратичном отклонении цены от рассчитанных значений VWAP (коэффициент задаётся), а также для удобства разделяет торговые дни (отключаемо). Можно скачать.

Комментарии   

# Stan 03.03.2017 00:37
Более удобный вариант работы с этим индикатором. Рисуем вертикальную линию старта, присваиваем ей ID, а дальше просто ее перемещаем в нужные точки.

Start = IIf( Study( "ST", GetChartID() ) == 0, 1, 0 )

Тоже самое для отрисовки границ канала:
MidStart = ValueWhen( Start, M );
St1 = Study( "UP", GetChartID() );
L1 = St1 + M - Midstart;
Plot( L1, "", colorLightOrang e, styleLine | styleNoTitle | styleNoRescale | styleNoLabel, 0, 0, 0, 1, 2 );

Канал строим вручную, перемещая горизонтальные линии как нам нужно. Это намного удобнее чем каждый раз лазить в параметры настройки.
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать
# admin 03.03.2017 09:41
Тоже неплохо )
Ответить | Ответить с цитатой | Цитировать

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить