LWMA - Linearly Weighted Moving Average
Линейно-взвешенная скользящая средняя.
Алгоритм расчета на примере 15-дневной LWMA. Текущая цена закрытия умножается на 15, вчерашняя на 14 и так далее до конца расчетного периода. Закрытие последнего, 15-го дня умножается на 1. Далее полученные значения складываются и делятся на сумму делителей. В нашем случае это число, полученное суммированием чисел от 1 до 15 (15 + 14 + 13 + … + 3 + 2 + 1 = 120).
Особенность этой скользящей средней состоит в большей реакции на изменения последних данных. Популярность этой скользящей средней невелика из-за широкого использования её конкурента - экспоненциальной скользящей средней, имеющей похожие (и в большинстве случаев лучшие) свойства.
Код для Амиброкера:
function LWMA( P, per )
{ Local s,pa,i; s=0;
pa=0;
for( i = 0 ; i < per ; i++ )
{ s += Ref(P,-i)*(per-i);
pa += per-i;
}
return (s/pa);
}
P = ParamField("Price field");
Periods = Param("Periods", 15, 2, 300, 1, 10 );
Plot(LWMA( P, Periods ), "LWMA("+Periods +")", ParamColor( "LWMA Color", colorCycle ), ParamStyle("LWMA Style") );
См. также
- ALMA Moving Average
- Hull Moving Average (HMA)
- Displaced Moving Average
- Нелинейный фильтр Элерса
- Optimum Moving Average
- FRAMA