Волны Вульфа

Опубликовано в AmiBroker

Весьма интересный с мой точки зрения иструмент. И хотя в нем заложена изрядная доля субъективности, тем не менее довольно часто он четко предсказывает границы текущей тенденции, что позволяет строить механические системы с довольно неплохой прибыльностью.

Стратегия торговли была названа по имени ее разработчика - Билла Вульфа. Это профессиональный трейдер и биржевой аналитик, сделавший карьеру, крайне удачно торгуя на фондовых индексах Standard & Poor’s (S&P). Развил стратегию его сын – Брайен Вульф, применявший стратегию отца уже на других рынках, и везде в его руках она давала хороший результаты. До сих пор стратегия остается в числе наиболее эффективных. Причиной такой успешности автор стратегии называет первый закон Ньютона (для каждого действия есть равная сила противодействия). Параллели неочевидны, но пусть так. По аналогии с этим ньютоновским законом Билл Вульф сделал вывод, что цены на финансовых рынках движутся подобно волнам в океане (с этим согласиться уже намного легче).

Поскольку в методе Вульфа довольно много субъективизма, правильное применение его требует немалого торгового опыта. Тем не менее, несмотря на достаточную сложность метода, внимательное и дисциплинированное использование позволит получать прибыть и новичкам. Со временем обстоятельный подход к применению даст плоды.

Главной ценностью формаций Волн Вульфа является то, что размах предстоящего движения может быть предсказан с удивительной точностью. 

 <smz и межвежья модель разворота

Фигура, образуемая на графике при использовании стратегии Вульфа, представляет собой клин. Клин может быть либо восходящим либо нисходящим. Он состоит из четырех волн, окончание последней из них (цифра 5) находится на границе клина либо выходит за ее линию. Линия EPA ( Estimated Price at Arrival) проводится через точки 2, 4 (которые представляют собой окончания 1 и 3 волны), она является целевым уровнем цены. Линия ETA (Estimated Time of Arrival) проводится через точки 1, 3 и 5 (которые представляют собой начало 1, окончания 2 и 4 волны соответственно), она представляет собой целевой уровень по времени. Сам Билл Вульф утверждает, что сделку нужно открывать в точке 5, после чего отслеживать поведение линии EPA.

 

Есть 3 важных момента в стратегии Вульфа:

  • Нельзя искать «волну Вулфа», пока не сформированы точки с первой по четвёртую.
  • Для схемы на покупку, точка 3 должна находиться ниже точки 1
  • Аналогично для схемы на продажу она должна находиться выше точки 1
  • Помимо того, на лучших волнах Вульфа, точка 4 будет выше точки 1 для схемы на покупку и ниже 1 для схемы на продажу. Это будет гарантировать, что состояния “абсолютного убегания рынка” не существует. 

Автоматизация стратегии должна непременно подразумевать контроль рисков и методов определения точек разворота рынка. Часто для поиска разворотов используется фрактальная геометрия, реже японский свечной анализ. Удачным дополнением к базовому метода волн Вульфа являются уровни Фибоначчи.

Я не буду детально описывать все нюансы использования волн Вульфа, приведу лишь одну удачную иллюстрацию его применения. При заинтересованности Читатель легко найдет массу материалов, посвященных рассматриваемому вопросу.

 

Дополнительно: 

 

Реализация стратегии для QUIK на языке QPILE вполне возможна. Реализация комплекта робот_QPILE + модель_Amibroker даст законченный инструментарий.

 

Недостаточно прав для комментирования